出分了，写个点评

给分方式：20%出勤+10%期中+70%期末。不调分，但由于考试很简单，绝大多数人≥3.7（不到15人的课程不限优秀率）。其中，出勤分数是允许两次缺勤，超过2次，每缺勤1次扣总评2分，由于人少每节课都会点名，允许请假；期中开卷，考察前两章（绪论、远期）；期末闭卷，考察后三章（期权、期货、互换）。

前置基础：该课程需要的数学基础为，需要掌握如何在计算器上进行加减乘除与指数运算。不需要其它基础。

课程内容：讲解远期、期权、期货、互换四种金融衍生产品的概念、定价，以及如何利用它们盈利/套利。

授课情况：授课简单，易懂易算，不过概念比较琐碎，可以当作通识课来上（实际上这学期11人选课只有3人是本专业的）；授课时更重视分析与计算，但部分原理性的基础概念讲的不够详细，如无风险利润的概念和无套利定价原理（已经用粗体字标出来了，学习的时候得注意一下哈），这导致一些分析听的比较晕；课件上基础概念也有所缺失，导致复习体验并不好，但有比较丰富的习题与操作讲解。

期末复习：对着课件复习，一定要注意尽量手推公式与习题，这有助于增长对概念的理解。推荐复习时间3天。

2022.8.20补：突然看到2022秋竟然有70多人选这门课，查了查，发现是过去金融专业的必修课《金融衍生品导论》课程从2020级开始替换为这门课（两门课本来内容也差的不多），且工商管理专业与金融专业统一到秋季学期上这门课。值得注意的是，20级工管与金融专业加起来只有45人，远少于现在选中的79人。根据我在科大的刷绩经验，一门课选的人数越多给分越容易变差，并且明显有许多同学以刷绩目的选这门课了——这会显著提高这门课的卷度。因此，第一希望这门课不要黑化而风评陡降；第二希望不必修这门课的同学认真估算一下这门课本学期可能的卷度与给分情况，掂量一下自己有没有这个运气在区分度极低的考核方式（极其简单的考试）下拔得头筹挤入40%。我说这段话不是因为我反对刷绩，而是因为我为刷绩的人着想。

2023.3.13补：讲义上的部分习题答案：

第一章习题答案.docx

第二章习题答案.docx

课程讲义：衍生品本2022.rar

课不难，但是不要翘课，老师会以小测和点名的形式考核大家到课情况（大概八九次），缺勤会扣分（不少人为此总评扣了两三分）。

给分还挺好的，期中期末不知道考了多少分，考完没敢问分，最后总评4.3，并获得了我上大学以来第一个100分（应该也是最后一个，我猜）。

前面学长说的很详细了。这门课大部分时间在讲远期合约和期货，期权两次课，互换一次课。考试和货币银行学如出一辙，只考老师讲过的，期末大题都是讲过的，选择题稍微能拉开差距。另外补充一份期中的开卷且可以带手机的考试题

你永远可以相信遵宝的教学水平！

以上。好好上课，讲义吃透，考试就没问题了。

值得一提：今年期末考了两题很偏门的选择（中国第五家期货交易所是？+30年国债在哪个期货交易所交易？），供大家参考（我想，讲义上应该没有）。以及今年期末考试有一道选择题出错了，有两个正确答案，但我等到最后也没人站出来说，搞得我都要怀疑自己了。最后考完和助教沟通，老师回复确实是两个答案。所以大家要敢于质疑权威啊。

这门课老师给的教材是施兵超的《金融衍生产品》，然而课件基本都是用的很有名的《期权、期货及其他衍生产品》。给分比例是2 1 7，期中开卷，期末闭卷。

课程非常友好，我虽然没有什么基础，学起来也不吃力。平常没有作业，每节课会有一两道题需要完成，相当于点名。期末老师会提供计算题的复习资料，题型完全一样，掌握了基本就稳了。

总体来说，学到的东西不算很多，但给分非常好。

老师给分超好，据了解很多95以上。

期中开卷，内容都是上课讲过的内容，把老师上课的word里面题目自己做一遍，带好书，遇到名词解释不会的英文单词可以猜一下。

期末题型老师都在课上说了，把上课word和复习word都做一遍（一定要自己做一遍，看一遍应该没用）老师分会给的很高。老师给4.3好像不设限制，我期中96，期末97，平时分15/15，但是因为期末有很多100的同学，而且期末占70%，所以还担心能不能拿到4.3，最后老师给了98。

不得不说吴老师是真好，不管是讲课，还是给分，在科大都算很好了（其实助教也挺好）