本人非管院，因为专业方向课选了这门课，一学期整体上下来还是相对折磨的。

    这门课的确不难，而且内容很少，感觉按正常数学类课程上一本书都可以，但是本课程只讲了1、2、3、8章的部分小节，需要掌握的知识需要用了看一遍书就可以了（虽然教材读起来跟机翻的差不多），老师上课上得很慢，而且有两位助教老师给上了几次课，课程内容很快就讲完了还讲了会儿他们的研究方向。

    但是没想到这门课的课程实验这么折磨人，首先是助教发布实验越来越随意，开始还提前好几天提醒，第二次提前一天，之后就没说过了，一般周六上午发布到后来变成下午了，给人感觉就是睡了个懒觉睡醒了到什么时候就什么时候发布，而且助教也没提前说好几次实验以及连续几周都有；再就是实验要求模糊不清，一般需要写代码的课程会明确告诉你哪部分要手动实现，但这门课似乎百无禁忌，第一次实验还担心不让随意调包几乎纯手写的，但习题课上助教却反而觉得这样比较傻；实验题目还是非常简单的，来自课本，需要实现的部分百度啥的都能找到相应模型的库，直接调库就能写好，说是编程实验实际上不涉及任何算法，但是管院这个实验平台特别特别折磨，首先强烈建议选这门课的同学把 R Studio 下到自己电脑上，不要用它的虚拟机跑，不然你在复制数据哪怕截屏来回操作起来都很繁琐，再有就是它提交界面也特别让人难受，类似word的界面，但是它工具栏不是固定在界面里的，也就是说在下面想要调整字体、插入公式之类的需要滑到最上面去，可以在word写好再复制进去，但公式要在里面打，图片也最好从截图处复制，word复制来的图片会让它很卡。

    对于考试，感觉简单但对非管院学生不友好，题目跟往年题目相关程度非常高，最后一题甚至在前年的基础上在矩阵里改了一个数字，实话实说，做一遍往年卷子，搞懂了题目感觉复习的必要不大。但是黑超没有时序B的题目，管院那个论坛也一直在崩溃状态，助教也会告诉你没有样卷，所以往年卷子差不多处于管院内部流通的状态，人脉关系比较重要。本人在黑超买到的是时序A的卷子，挑着能做的复习了几天感觉过程很难受但是帮助一点都没有。回忆一下题目吧，记得有五道题（5×20），第一题是给你几个模型判断可逆性和平稳性，第二题是给了一个一元模型（好像是MA模型来着）以及数据让你往下预测两步，第三题是garch模型预测的极限期望的相关证明，书上有，第四题给一个具体模型写VARMA模型分量（\(r_{1t}\)、\(r_{2t}\)）各自的模型，第五题是给个具体模型求VARMA模型平稳性、协整的证明以及求协整向量，往年题目的话也涉及到了求VAR模型的结构方程、arch（garch）模型的相关证明（如\(\eta _t= a_t^2 - \sigma _t^2\)的相关性、独立性），模型的多种表示等等。

    给分还是可以的，自我感觉就一道题脑抽失误了，然后混了个3.7而不是更高也说明了给分好主要还是考试简单。

    总的来说上这门课并没有什么收获，过程体验也比较差，除了给分在平均水平以上找不出其它的好评点来，那就老师给多少分就向下取整评价多少分好了，给个3分不过分。

第一节课老师说有五六次小测，上课还有提问之类的要算平时分。结果去上课的同学越来越少，提问就不了了之了。小测大概一共就两次，题目不难，只要知道老师上的是哪一章就可以在书上翻到公式写出来，估计主要就是为了代替点名。

平时基本不布置作业，一个学期下来可能也就写过四五道题目，不过有六次上机还是要花点时间的。

这门课是从这个学期才开始闭卷考的，所以题目明显比以前简单，只是数字都是没有凑过的，运算量稍微有点大，一定要带一个合格的计算器。

复习的时候只要照着书把能推的结论自己稍微推一推问题就不大。

小胖子太好人了，期末给了95.

这门课上着没有什么收货，就是套套库，了解一些原理罢了，不知道为什么小胖子这个统计牛人上得这么简单。。。