时间序列分析B（郑泽敏, 郑夏冰, 李阳）
2026春 2025春 课程号：01716501
2026春 2025春 课程号：01716501
2026春 2025春 课程号：01716501
10.0(1人评价)
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- 课程难度：中等
- 作业多少：中等
- 给分好坏：一般
- 收获大小：没有
| 选课类别：计划内与自由选修 | 教学类型：理论实验课 |
| 课程类别：本科计划内课程 | 开课单位：统计与金融系 |
| 课程层次：专业选修 | 学分：3.5 |
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匿名用户
2026春
- 课程难度：中等
- 作业多少：中等
- 给分好坏：一般
- 收获大小：没有
- 难度：中等
- 作业：中等
- 给分：一般
- 收获：没有
2026年6月23日时间序列分析往年卷回忆，可能会有题号的偏差：
1. 一道MA预测题，给了前三年的\(a_t\)，预测接下来几年的收益率
2. ARMA
- ARMA的三种形式、对应的平稳、可逆条件
- 给一个ARMA模型，写出对应的MA表示，判断过去的冲击是否有长记忆性影响
3. 对于 ARCH(1) 模型，令\(\eta_t = a_t^2 - \sigma_t^2。\)
- \(\eta_t\)独立吗、相关吗，给出证明
- 若\(a_t\) 满足四阶平稳，且 \(\varepsilon_t \stackrel{iid}{\sim} N(0,1)\)， 求\(Var(\eta_t)\)。
4.二元协整向量求解
一些可能有用的资料：
题目：
2018-2019 年第二学期时间序列分析 B 期末考试试卷（2:5）.pdf
2018-2019 年第二学期时间序列分析 B 小测验试卷.pdf
2019-2020 年第二学期时间序列分析 B 期末考试试卷.pdf
自己对于协整向量求解的方式（pksq上有另一份很全的解题过程，那份解题过程中需要求矩阵的逆，本人线代不好，探索出了如下这份不需要求逆的做题方式，供参考）
教材：
金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray.pdf
pku讲义.pdf（可以cover掉课程的知识点，并且写的更加详细）
个人觉得第八章只需要会求结构方程、协整向量即可，出分后再来根据分数评价3天速通效果
