选课类别:计划 | 教学类型:理论实验课 |
课程类别:本科计划内课程 | 开课单位:统计与金融系 |
课程层次:专业基础 | 学分:3.5 |
这门课讲的内容前面夏学长已经说得很清楚了。
优点:数理基础扎实,板书也很工整,教学质量很好(催眠不能怪老师)
缺点:这门课教授的内容完全不能帮助大家支撑起一篇符合论文形式的,规范的实证论文的方法论部分。原因在于这门课全部在讨论统计,把解释变量看作是固定而非随机规避了内生性的问题,而完全没有涉及因果推断中解决估计偏差所用的一些计量方法,如PSM,panel data,DID,IV,RDD,样本自选择模型,所以大家如果需要在简历上加一篇实证小论文的话(就算你只用OLS),也需要另下功夫。
补充:因果推断推荐一本书
书名:《因果推断实用计量方法》
作者名:邱嘉平
出版时间:2020年08月
出版社:上海财经大学出版社
补充:公司金融研究中内生性问题的一个综述
Chapter-7-Endogeneity-in-Empirical-Corporate-Finance1_2013_Handbook-of-the-Economics-of-Finance/uploads/files/19dcf8c53a0598c3c4085d8a00cfeb22d1955c08.pdf
一篇很棒的总结applied_micro_methods.pdf
补充:
《基本有用的计量经济学》作者:赵西亮
《基本无害的计量经济学》(MHE)作者:Angrist et.al.
补充:
对金融研究感兴趣的可以本学期听高梦海老师的商业数据分析课程,主要讲stata和SAS软件的使用
也是科大金融一门典型的老师看开了,你糊弄我我糊弄你的课程。
学习要素如下:
看书复习,作业题就是考试难度,学会使用卡西欧,实验看书来复现eviews操作,这些做好就能高分了。
如果想要考出彩,那么记住ppt有而书上没有的东西期末是会考的,但占比在5%~10%。
老师上课讲的很细致,作业不多,考试难度不算太大,基本上都是课堂内容,老师给分很好,据说优秀率超了。
(btw一定要在复习的时候把知识点都看到了!现在本人就是后悔,十分后悔😭)
计量要记的内容好多!(考前狂背) 给分太好了,优秀率甚至超了,感谢老师!!
老师讲的很仔细,认真听跟上不难。如果老师可以布置一篇课程论文的话,这门课会更加有收获。个人觉得给分还是不错的,期中七十出头,期末最后一道大题空了三分之一没写完,前面也空了一个小题不会,最后给了90。
叶老师的优点是数理基础很扎实,讲述教材上简单线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性、异方差、自相关、虚拟变量这几部分,再补充一些内容,上课以板书推导为主,缺点是应用部分几乎不涉及。叶老师的教学质量是有保证的,这门金融专业的核心课程选择叶老师教学是完全没有问题的,如果能讲一些应用就更好了。总体来说体验还是不错的。
补充:最近发现计量的知识记忆很牢固,说明叶老师确实讲得不错。
课不难,基本都是要背的概念,老师貌似没怎么调分,期中89(期中考的一道13分的书后证明题,导致卷子整体有点难,貌似只有一个90分以上的),期末考的很基础,自认为期末答得还挺好,应该能上90,但是感觉总评92和我预估的期末分数差不多(也许是我期末计算题算错数了?期末计算题主要就用了一个广义差分法,没什么太高技术含量),emmm,总之,大家还是好好学吧,感觉稍微粗心一点算错数可能会有比较大的影响。
叶老师本科就是科大金融专业的,算老学长了。
这门课从内容上看属于初级计量,教材是庞皓的《计量经济学》,但是老师会按自己的讲义,具体包括一元线性回归,多元线性回归,多重共线性,异方差,自相关,虚拟变量。上课内容中数学占了大多数,应用很少。老师数理基础非常扎实,全程板书(与他的金融风险管理完全不是一个风格),涉及大量推导,强烈建议做笔记。平常没有作业,有EViews上机。
考试不涉及推导证明,主要是选择题、计算和方法步骤的简答,总的来说还是背笔记为主。期中大概考到多重共线性,计算好像有EViews结果填空和回归的计算。期末类似,会考他讲过但书上没有的内容,比如线性约束的假设检验。
总之好好记笔记,考前背背就没啥大问题。
另外,如果想做科研,这点计量也是完全不够的,充其量属于基本功,具体以各个方向的前沿论文为主。不是所有的模型都需要掌握,但也不可能局限于上课的内容。
课程内容比较简单,期末考之前是一门十分正常的课程,作业少、简单,上机实验直接做非常麻烦,因为量确实很大。然而期末考卷不知道出了个什么鬼东西,出的很偏,如果没记错的话假设检验几乎一点没考,跟作业可以说完全没关系。我认为这甚至不算拓展,纯粹是为了偏而偏。之前上课的时候老师就表达了对不来上课的同学们强烈谴责,但是那些大多是辅修的同学,他们叠课不来上很正常,他出个这样的期末卷原意可能是想给出勤率低的同学们一个警告,但事实上真是把所有同学恶心了个遍。但是不管怎么说捞人了,上课也是认真负责的,ppt与板书结合,所以给个中分吧(
值得一提的是,这期助教确实不太靠谱。看起来二位可能是叶老师的研究生吧,估计自己学业压力大,习题课弄得很晚,而且没有任何讲义,实验更是发布到群里就完事了,一点没管,平时看不到人,最后习题课问问题会认真解答,但也仅此而已了。
我愿称之为:看起来好像是概统线代plus版数学课·但其实感觉更像一门文科背书课。
还是不太懂前几年的同学是怎么评价老师讲课很细致的。我的评价和前面某位同学比较如出一辙:你能看懂课本/ppt就能听懂老师上课,因此老师上课对我学习的作用其实不大。
关于学习方法,这里结合考试题进行论述(作业题参考的价值不大,主要是助教出题,且两位助教及其不负责任,这里后文再说):期中和期末都有相当一部分是文科背书题(如多重共线性的解决方法?xx检验的步骤?等等),因此对照书本把每个概念理解透彻并能做到用语言表述清楚就问题不大。还有一部分是简单的回归分析计算,会按卡西欧即可。最后一部分是PPT的拓展内容/老师上课写在黑板上的内容,注意此部分内容不会出现在书本上,但是有可能(依据老师的破防程度)以相当大的比例出现在期末考试卷上!印象中期末考了的拓展内容:工具变量法相关拓展,随机变量分布族(是这个吗,不太记得精确的名字了,但每一届ppt都不怎么变,大家学到的时候就明白了),BLUE(一个很长的英文名的缩写,似乎是最佳线性无偏估计)。如果你只看了书而完全没看ppt的话,那估计考试的题目就只能空在那里了,想凭借现推的方法做题个人感觉不太可能(毕竟,如果我真的数学很厉害,为什么不去学统计呢TAT)。
助教:我见过的最摆烂的两位助教,估计是老师的学生被临时拉过来的吧。作业题永远不给答案,水平高低也有待怀疑(习题课和同学battle的时候甚至出现了错误被老师指出来了),唯一的好处或许是因为过于摆烂,上机报告似乎是交了就有分,并不需要担心正确率的问题(反正我是不太相信这两位助教能把每位同学的报告都认真批改并核对答案的)。
辅修人,感觉是目前上过最舒服的一门。终于有种上数学课的感觉了,大体感觉就是缝合了些经济问题的简化版回归分析。对于外院人,学点系数检验,处理异方差,自相关啥的也有好处,起码有个意识,处理数据不是OLS就完了(和财经博主对线有底气)
上课有难度的地方会板书,有些课件没有但会考的东西也写板书,复习建议按着->看录课(
作业很少也很简单,没有不明所以的小论文。上机作业用eviews。
eviews7不支持latex导出,网上破解版一搜一堆,没必要用群里的。
考试纯纯背书,有时候会把两章的内容缝一起考,比如自相关的题把白噪音改成异方差,还得理解下公式咋来的。也会考证明,比如GLS的参数方差。
PS,如果有三春公园的准备选这门课但怕叠课,相信我,时间冲突的那门将是公园有史以来最*的一门