这学期没上连续时间马尔可夫过程，把布朗运动好好讲了一下。主要内容包括：泊松过程，马氏过程（离散），平稳过程（基本概念和遍历性，不讲谱密度和均方预测），布朗运动，鞅（一节课，期末考一个上鞅的概念填空）。可以负责任地说，比较难的部分都去掉了，最多也无非是概率论和微积分的技巧。

这学期教材还是用的方兆本的那本（去年换成郑坚坚的可能是因为庄老师出国了，冯QQ带的课），以后不知道会不会换，但是还是强烈推荐郑坚坚的书。方兆本教材虽然都出到第三版了，但还是有各种错误（包括作业），内容不全，讲得也不透彻（我对两位作者没有恶意，就事论事）。反观郑坚坚的书，虽然内容有些照搬林元烈的感觉，但确实称得上“精品教材”，内容比较全，也比较有启发性，非常适合非数学系的同学。Karlin的那本《随机过程初级教程》也是非常棒的书，可惜发现得有点晚了。Ross那本不算我需要的那种，每次看都只是入宝山而空返。

老师是很nice的，非常喜欢学生，平易近人，上课喜欢和同学互动，不过有时候也会“挂黑板”……

总之随机过程还是一门很重要的基础课了，统计模拟、时间序列和一些金融类课程都会用到。最好不要纯粹应付考试，半开卷考试已经很舒服了，考试也是真的简单。别快期末了买本统计的实用随机过程考试题吓唬自己。