选课类别:基础 | 教学类型:理论课 |
课程类别:研究生课程 | 开课单位:数学科学学院 |
课程层次:硕士 | 学分:4.0 |
这课和随机分析没关系,刘党政老师讲随机矩阵部分,徐佩老师讲Stein方法和中心极限定理的一些延伸,王冉老师讲大偏差理论。
随机矩阵好难啊,刘党政展现了他强大的口算功底,不过Forrester那本书还是能看懂一些的,Tao的书就别看了,一点细节都没有。王冉有毒,讲课很跳跃,听能听懂,就是不知道为啥定义一堆奇怪的东西。而且总有一种他的证明是错误的错觉。(实际上你问他一句他就挂黑板了,然后会告诉你这玩意结论肯定是对的)。徐老师讲的还不错。没想到一个正态分布能搞出这么多名堂,甚至拿来做PDE和一些Sobolev不等式的估计。中心极限定理那部分我在胡治水老师的极限理论课上学过了,所以并没有太上心。
我觉得这门课最大的收获就是,概率有很多独立于分析(实分析)之外的东西,神奇,艰深。但是上课效果很不好,很失望。因为时间太短了…根本没有时间去了解清楚每一部分。。。
评分:刘老师 8.0,徐老师:8.0,王老师:5.0
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三位老师给的参考书:
[1] V.I. Bogachev: Gaussian Measures, AMS;
[2] An Introduction to Stein's Method, Louis H. Y. Chen;
[3] Topics in Random Matrix Theory, Terence Tao;
[4] An Introduction to Random Matrices, G. W. Anderson, A. Guionnet, O. Zeitouni;
[5] P. Forrester: Log-gases and Random Matrices;
[6] Large Deviations Techniques and Applications, Amir Dembo, Ofer Zeitouni.
[7] Lecture Notes on Large Deviations, S. R. S. Varadhan.
主页: http://staff.ustc.edu.cn/~wangran/Course/Stochastic%20Anal.htm