时间序列分析B(郑泽敏, 李阳) 2025春  课程号:01716501
2025春  课程号:01716501
7.5(4人评价)
7.5(4人评价)
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:一般
  • 收获大小:一般
选课类别:计划内与自由选修 教学类型:理论实验课
课程类别:本科计划内课程 开课单位:统计与金融系
课程层次:专业选修   学分:3.5
课程主页:暂无(如果你知道,劳烦告诉我们!)
排序 学期

评分 评分 4条点评

匿名用户 2025春
  • 课程难度:中等
  • 作业多少:很少
  • 给分好坏:超好
  • 收获大小:一般
  • 难度:中等
  • 作业:很少
  • 给分:超好
  • 收获:一般

不知道为啥没人评论🤔这门课真的还不错。

优点:没作业,每个老师人都还不错不抽象,内容不多,无期中,期末简单,参照另一个评课里面23年的评论去重点复习即可

缺点:经常性小测(点名性质),所以要来上课。实验有点阴间,首先是不教的,其次是说要查重的,而且最后几个实验感觉布置的太仓促时间有点紧,不过也还算正常,管院的实验基本没有教过的😥,总之很推荐

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匿名用户 2025春
  • 课程难度:困难
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:杀手
  • 收获大小:没有
  • 难度:困难
  • 作业:中等
  • 给分:杀手
  • 收获:没有

。。。。。。。。。。。。。

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匿名用户 2025春
  • 课程难度:简单
  • 作业多少:中等
  • 给分好坏:超好
  • 收获大小:一般
  • 难度:简单
  • 作业:中等
  • 给分:超好
  • 收获:一般

期末考回忆版,感觉难度不大,除了第一题有点说不清楚之外,其他都是书本例题难度

证明平稳 AR 模型的 l 步预测趋于 E(a_t)
零均值 MA(1) 模型的 AR 表示,可逆条件
GARCH(1, 1) 模型的无条件方差,证明峰度比正态分布大
二元 VAR(1) 模型的结构方程(计算)
三元 VARMA(1, 1),判断是否平稳,求协整向量(计算)

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郑泽敏

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李阳

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