不知道为啥没人评论🤔这门课真的还不错。
优点:没作业,每个老师人都还不错不抽象,内容不多,无期中,期末简单,参照另一个评课里面23年的评论去重点复习即可
缺点:经常性小测(点名性质),所以要来上课。实验有点阴间,首先是不教的,其次是说要查重的,而且最后几个实验感觉布置的太仓促时间有点紧,不过也还算正常,管院的实验基本没有教过的😥,总之很推荐
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期末考回忆版,感觉难度不大,除了第一题有点说不清楚之外,其他都是书本例题难度
证明平稳 AR 模型的 l 步预测趋于 E(a_t)零均值 MA(1) 模型的 AR 表示,可逆条件GARCH(1, 1) 模型的无条件方差,证明峰度比正态分布大二元 VAR(1) 模型的结构方程(计算)三元 VARMA(1, 1),判断是否平稳,求协整向量(计算)
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