选课类别:计划内与自由选修 | 教学类型:理论课 |
课程类别:本科计划内课程 | 开课单位:统计与金融系 |
课程层次:专业基础 | 学分:3.0 |
张曙光老师水平很高,但讲课内容较难,让部分学生难以跟上。他上课的顺序是:导论、泊松过程、Markov过程、平稳过程、布朗运动等。毕秀春老师的讲课水平较弱,常被认为是重复教材,没有较好地解释课程内容。部分学生反馈需要依靠自学和助教的帮助来理解课程。
导论和泊松过程使用ROSS的教材,Markov过程和平稳过程使用方兆本,布朗运动用曙光自编讲义。此外,推荐使用Shreve的《金融随机分析第二卷 连续时间模型》辅助学习布朗运动部分。
考试较难,期中考试尤其难,而期末考试相对简单些,最后的总成绩对大部分同学比较友好,有同学反馈最后给分不错,优秀率较高。
作业量不多,但学好需要投入时间和努力,特别是要理解概念和做题。总体上,学生普遍认为这是一门难度较大的硬课。
课是硬课,作业不多但学好需要一定时间。张老师水平很高,但他和毕老师的讲课水平以及助教是垃圾。今年考试全是助教佛系出题,注意是闭卷。
混了4.3,想当明年助教。
更新于2020.1.13 张曙光不要本科助教,大家自求多福⑧
曙光水平高,我等菜鸡不能get到老师讲课的精髓。
本学期讲课顺序:导论、泊松过程、markov过程、平稳过程、布朗运动、ITO公式(本学期没讲鞅)
导论和泊松过程用的教材是ROSS那本随机过程
markov过程和平稳过程用的是方兆本,平稳过程只讲了最前面一点内容
布朗运动用的是曙光自编讲义的精简
划重点:要在曙光开始讲布朗运动时把参考书换成shreve的《金融随机分析第二卷 连续时间模型》第一章到第四章(特别是三、四章),这本书可以囊括曙光讲的(考试可能考的)这部分内容。没有这本书,数理基础不突出的金融系学子听曙光讲课将是十分痛苦的体验。
最后还是感谢jz的布朗运动复习,jz,yyds!
咱也听不懂,咱也不敢问,只能看看j总讲义背背公式,再被助教捞一把才能维持得了生活这亚子。
基本上是靠自学吧……
张老师可以看出来水平很高 给我们上了点布朗运动的知识 虽然只带了我们一个月左右吧 但是因为他对随机过程这门课产生了很大的兴趣 (甚至开始做笔记了
毕老师给人的感觉就是没有好好备课,上课难度和课程难度严重不符..(也可能是她觉得我们太菜不想讲的很难吧
这门课想学好要花很大的功夫 不仅要把概念啥的理解清楚了还得会做题目 期中期末考试大家考的都不咋样 但是最后给分不错
另外希望以后随机过程的老师选助教能找点心吧
最后总评96 还好吧
和我一起膜姜神,膜膜膜膜膜。这门课全靠姜神教。期中期末正好都拿了60分,感觉好多没学明白。不过助教超级奶,给优秀率给了39.29,正好是3.7
给分:9-10/10
总评86, 期中考的难且烂,最高70多,我50不到,期末考的不难,卷面肯定也没超过85。
讲课水平:7.5-8.0/10(张曙光)5.0-5.5/10(毕秀春)
毕老师:“听不懂就再讲一遍”,然后开始复读。说的难听点,要么在念书,要么在抄书,课程的最后大半个月似乎有所改善。张老师:“我是先贤”,然后开始装b。张老师有股高傲的气质,不肯“屈尊”给我们讲一些“基础、低级”的过程和内容,此外还是不错的,知识点的联系讲得比较清晰。
这门课挺难,也挺重要。